Для глубокого анализа стратегий и автоматических торговых советников на основе отчетов из платформы МТ4.

Нам необходимо загрузить в анализатор отчет, который мы получили прогнав наш советник в тестере стратегий МТ4 и сохранив его в формате.htm. Анализатор распознает 4 различных формата отчетов, 2 из которых уникальные форматы продуктов StrategyQuant и 2 формата платформы МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о ваших реальных сделках на счете (Account History).

Сразу после загрузки мы получаем полный анализ работы советник на истории. Пройдемся по основным значимым полям анализатора, и выясним что нам это дает.

Первый блок информации выдает нам показатели описывающие общую статистическую картину (перечислю самые значимые показатели) – общая прибыль (в $ и пунктах), среднегодовая доходность, количество сделок, профит-фактор, процент прибыльных сделок, просадка (в $ и % к балансу), средние показатели прибыли (в день, месяц, на одну сделку).

Второй блок выдает дополнительные характеристики торговли, здесь интересны показатели стагнации, которые отсутствуют в стандартном отчете МТ4.

Третий блок показывает нам отчет по торговле с разбивкой по месяцам и годам.

Следующий блок анализа выдает нам список всех совершенных сделок, от стандартного списка МТ4 отличается тем, что дополнительно выдает информацию о времени удержания позиции и нарастающем общем результате (в пунктах, деньгах, процентах).

Блок графика свободных средств, показывает очень интересную информацию – а именно период стагнации в днях, период, в течение которого система находилась в убытке и просадку. График можно вывести отдельно для коротких или длинных сделок.

Обширный блок Анализ торговли, в котором 6 настраиваемых гистограмм. Очень интересный, на мой взгляд, блок, сейчас объясню почему. В этом блоке в любом окне можно вывести 24 различные гистограммы статистики. Наиболее важный – прибыль/убыток разбитый по часам и по дням недели. Давайте посмотрим на эти графики.

На них мы наблюдаем, что за 4 года статистики, в среднем мы получали убыток в понедельник, вторник дней недели и сделки открытые в 3,4, 6,7, 9, 10, 13, 19. Логически можно прийти к выводу, что основной убыток образовывался во время торговли в Сиднейскую сессию. Вот тут мы сразу переходим к блоку «Что если сценарий». Мы убираем торговлю в ночное время, когда открыт Австралийский рынок (мы помним, что наша рассматриваемая пара AUDCAD) и запускаем сценарий «Что будет если…».

В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.

Если мы кликнем на него, то он активируется и выдаст нам такой же подробный анализ, как и первоначальный вариант. Но даже при первом взгляде видно, что если мы введем в наш советник дополнительный фильтр торговли по определенным часам, то даже при том, что количество сделок снизилось на 40%, прибыль увеличилась на 29%, а просадка снизилась почти вдвое. Давайте активируем новый отчет и перейдем на график свободных средств.

Из первоначальный 421 дня стагнации счета, у нас осталось только 309. 4 дополнительных прибыльных месяца. Данная опция позволяет не только улучшить советник, но также может показать вам в какие часы или дни недели не стоит торговать ручными торговыми системами, вы это увидите если загрузите отчет о проведенных вами сделках из терминала МТ4.

Блок установок позволит вам получить информацию о том, что было если бы начали торговлю с иного чем в отчете начального депозита. Надо только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».

Следующий блок называется в честь известного своим игорным бизнесом княжества «Монте-Карло». К сожалению, в бесплатной версии программы этот блок, по своим возможностям, урезан до минимального размера, что даст пользователю только ознакомиться с ним, но не использовать его на полную силу.

Метод Монте-Карло математический метод оценки риска и стабильности результата системы. Он оценивает результат, который будет, если произойдут отклонения в вашей системе торговли. Он позволяет понять является ли стратегия надежной, какую прибыль/просадку вы можете получить, и стоит ли торговать по этой стратегии вообще. Например, ваша система дает 60% прибыльных сделок при 10% просадке по результатам беэктеста, т.е. вы знаете, что у вас 60% прибыльных сделок на 40% убыточных, но вы не знаете в каком порядке они придут, программа переставляет местами сделки случайным образом и вы можете получить результат, где ваша просадка будет 30%. Запустим расчет на нашем примере.

В результате расчета, в левой колонке мы видим, что с вероятностью 95% мы получим более низкую доходность при более высокой просадке, но все равно приемлемую для нас, т.е. наша система стабильна. Конечно, для полной картины нам необходимо иметь полную версию анализатора, т.к. маленького кусочка недостаточно для достоверной информации.

Еще одна коммерческая фишка доступная только для ознакомления в бесплатной версии, называется контроль капитала. На официальном сайте пока еще не появилась статья о использовании данной функции, но вероятнее всего она дает возможность рассчитать эффект от применения в качестве ограничителя убытков Скользящую среднюю (МА), Ленты Болинджера (ВВ) или Ichimoku Kjun-Sen, периоды которых можно подбирать и сразу получать результаты. В нашем случае, применив Ichimoku мы смогли сократить время стагнации системы с 401 дня до 140 дней, что очень даже здорово. Это означает, что если мы впишем в наш советник стоп-лосс по этому индикатору, мы получим существенное улучшение нашей системы.

Используемая в торговле на реальных деньгах должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.

Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в . На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте сайт представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.

Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.

Особенности программы EA Analyzer.

Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:

Скачать ea-analyzer.rar (cкачиваний: 745)

После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):

Рис. 1. Интерфейс программы EA Analyzer.

Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.

Отличительная особенность EA Analyzer - осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.

После того, как торговая система прогоняется в торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате.htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):

Рис. 2. Загрузка отчета работы советника в программу EA Analyzer.

Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.

Функционал EA Analyzer.

В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:

• - Total Profit - общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте);
• - Profit in pips - общая прибыль в пунктах;
• - Yearly avg profit - среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним ;
• - Yearlyavg % return - средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту;
• - # of trades - общее количество сделок;
• - Sharpe ratio - статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета;
• - Profitfactor - основной статистический показатель, своего рода - фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 - стратегию можно отнести к агрессивным, а значит - к опасным;
• - Return/DDratio - отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение - тем больше сделок "пересиживаются". Чем показатель выше - тем лучше;
• - Winning percentage - процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству;
• - Drawdown - абсолютная просадка депозита по стратегии;
• - % drawdown - абсолютная просадка в процентном выражении;
• - Daily avg profit и Monthly avg profit - средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %;
• - Average trade - средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы;
• - Annual %/MaxDD% - процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии;
• - R expectancy - матожидание относительно среднего риска;
• - Rexpectancyscore - предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок;
• - Strategy quality number - рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик;
• - SQNscore - аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):

Вкладка "Overview" в EA Analyzer. Рис. 3. Функционал вкладки Overview в программе EA Analyzer.

Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:

• - Wins/lossesratio - отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным;
• - Payoutratio (avgwin/loss) - отношение средней прибыли к среднему убытку;
• - Average # barsintrade - среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка;
• - Z-score - определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении - после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного;
• - Expectancy - показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе;
• - Deviation - среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы;
• - Stagnation in days - стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю;
• - Stagnationin - стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):

Характеристики блока "Stats". Рис. 4. Характеристики системы в блоке Stats .

В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню - Лист сделок (List of Trades). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:

• - Ticket - тикет ордера;
• - Symbol - символ торгового инструмента;
• - Timeframe - тайм-фрейм графика;
• - Type - тип ордера;
• - Opentime - время открытия сделки;
• - Openprice - цена открытия сделки;
• - Size - размер сделки в лотах;
• - Closetime - время закрытия ордера;
• - Closeprice - цена закрытия ордера;
• - Timeintrade - время, в течение которого сделка находилась в рынке;
• - Cumulative P/L ;
• - P/L in money - результат сделки, выраженный в валюте;
• - Cumulative money P/L ;
• - P/L in pips - соотношение прибыли к убытку в пунктах;
• - Cumulativepips P/L ;
• - P/Lin % - соотношение прибыли к убытку в процентах;
• - Cumulative P/L % ;
• - Comment - комментарий к ордеру (изображение увеличивается):

Рис. 5. Отчет в виде таблицы в разделе List of trades .

Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка - Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):

Рис. 6. Вид графика баланса в программе EA Analyzer.

Особый интерес вызывает блок Анализ торговли. Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):

Рис. 7. Графики со статистическими характеристиками системы.

Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:

• - Tradesbyhour/weekday/day/month/year - количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам;
• - Tradesbyduration - сделки по длительности их пребывания на рынке;
• - P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration - прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности;
• - Longvsshorttrades - соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу;
• - Longsvsshorts P/L - соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу;
• - Profit/loss - соотношение прибыли к убытку;
• - Longprofit/loss и Shortprofit/loss - соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу;
• - Wins/lossesbyhour, day, weekday, month - прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам;
• - Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month - прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.

Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.

Следующий раздел - Настройки (Settings). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .

В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:

Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo .

Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:

• - поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
• - параметром probability можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.

Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.

Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? (Что, если бы сценарий?) - как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:

• - торговля только в определенные дни;
• - торговля только в определенные часы;
• - осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
• - исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
• - исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
• - не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
• - использовать в отчете только каждую вторую сделку;
• - использовать определенное количество сделок в течение дня;
• - использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):

Вкладка "What if scenario?". Рис. 9. Функционал раздела What if scenario? .

Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.

В разделе Equity control (Контроль эквити) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции - улучшение производительности системы, уменьшение просадок:

Рис. 10. График в разделе Equity control .

В разделе Portfolio Analysis (Анализ портфеля) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.

Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.

Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.

Главная черта, отделяющая трейдера профессионала от новичка – это способность к самокритике и самоанализу.

Дело в том, что за все ошибки, которые совершает трейдер, приходится расплачиваться как деньгами, так и драгоценным временем.

Естественно для того чтобы не терять ни то ни другое трейдер должен постоянно делать работу над ошибками, вести торговую статистику и самое главное разбирать ту или иную ситуацию которая привела к неблагоприятному исходу.

Более того самоанализ позволяет не просто понять причину потери средств, но и выявить как сильные так и слабые стороны стратегии. Порой достаточно не совершать сделки в определённое время суток для того чтобы общий итог торговли кардинально изменился в противоположную сторону.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

И если раньше проводить самоанализ было сложно, поскольку это занимало много времени, то сейчас с помощью специальных программ его можно провести в считанные минуты. Собственно в этой статье вы познакомитесь с одной из таких программ, которая поможет вам в этом.

Программа SQ EA Analizer. Установка

Программа SQ EA Analizer – это программа, которая позволяет анализировать стратегию трейдера на основе его отчета из торгового терминала МТ4.

В отличие от стандартного отчета, который может сделать каждый трейдер, информация в SQ EA Analizer на порядок шире, более того вы можете смоделировать с ее помощью поведение стратегии при исключении или добавлении определённых условий.

Программа SQ EA Analizer распространяется на бесплатной основе, однако для того чтобы ею воспользоваться вам потребуется ввести ваш логин и почту на официальном сайте разработчика - https://strategyquant.com/quantanalyzer/free/ .

После подтверждения подписки вы получите в сообщение ключ к программе, а также ссылку на скачивание в зависимости от вашей операционной системы.

Сам принцип установки ничем не отличается от инсталляции любой другой программы, а именно вам потребуется запустить установочный файл, указать папку, куда будет распакована программа, а также согласится с пользовательским соглашением.

При первом запуске программа потребует ключ, который вы получили непосредственно на почту при подписке. После первого запуска программа будет иметь такой вид:

Начало работы с программой SQ EA Analizer. Базовые функции

Программа SQ EA Analizer работает с исходными данными, которые сформированы либо через ексель, либо в виде отчета МТ4. Поэтому первым делом что вам необходимо сделать – сформировать отчет о торговле в вашем МТ4 и сохранить его.

После того как вы сформировали отчет его необходимо загрузить в программу. Для этого в верхней строке опций нажмите на кнопку «Load Report» и загрузите ранее сохраненный шаблон с МТ4.

После того как вы загрузите ваш отчет в левой строке нажмите на опцию «Analyze». Перед вами появится ряд вкладок, среди которых базовую информацию по вашей торговой стратегии вы можете получить в вкладке с названием Overview.

Непосредственно в ней присутствуют данные по общей прибыли, прибыли в пунктах, коэффициент Шарпа , профит фактор, данные по просадке, соотношение прибыли к просадке, средний месячный и дневной профит, математическое ожидание.

Также в этой вкладке вы можете увидеть информацию по соотношению убыточных к прибыльным сделкам, соотношение средней прибыли к среднему убытку, экспозицию, стагнацию в процентах и днях. Также в этой вкладке присутствует ряд других показателей эффективности стратегии, которые мы не перечислили.

Более глубокую информацию трейдер о своей торговой стратегии может почерпнуть во вкладке «Trade analisys».

Именно в этой вкладке в графическом виде с помощью диаграмм и других графиков показывает трейдеру информацию по длительности во времени сделок и их взаимосвязь с прибылью, профит и убыток по дням, часам и месяцам, соотношение профит факторов длинных и коротких сделок, соотношение прибыли и убытка и многое другое.

Благодаря программе SQ EA Analizer вы можете узнать насколько устойчива ваша торговая стратегия форекс и в каких пределах можно ожидать рост просадки и уменьшения прибыли. Для этого в ней присутствует симулятор по методу «Монте Карло».

Суть алгоритма состоит в том, что он меняет местами сделки либо пропускает некоторые из них. Для того чтобы воспользоваться алгоритмом в левом столбике войдите в меню «Monte Сarlo Analisys» после чего нажмите на кнопку Run.

После проведения анализа вы получите столбик с результатами, а также графиками возможного поведения стратегии в будущем:

Не менее полезной для трейдеров чем симулятор по Монте Карло, является симуляция возможных результатов ели вы внедрили бы какие-то дополнительные условия.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией в левом столбике войдите в меню «What if analisys».

Перед вами появится окно, в котором вы можете задать условия моделирования, а именно в какие дни и часы сделки исключить, ограничение по количеству сделок в день либо отсев сделок, которые были открыты по разным инструментам в одно и тоже время, а также ряд других условий.

В заключение хотелось бы отметить, что программа SQ EA Analizer является действительно мощным приложением, которое позволяет анализировать собственную торговлю и делать необходимые выводы. Из недостатков программы можно отметить лишь отсутствие русскоязычного интерфейса.

Обычный тестер Meta Trader 4 почти полностью удовлетворяет задачи по тестированию стратегий и анализу их сильных и слабых сторон. Что делать, когда есть необходимость в проведении анализа использования портфолио экспертов на одном счету, оптимизировать торговую систему, выбрать самые профитные часы торговли и исключить самые убыточные дни? В этом случае без EA Analyzer вам не обойтись!

Что такое EA Analyzer

EA Analyzer – это программа, созданная для профессионального комплексного анализа ручных и механических торговых стратегий. Результаты выдаваемых ею анализов значительно лучше, чем результаты тестера стратегий Meta Trader 4. Кроме стандартных, похожих на «метатрейдоровские» функций, EA Analyzer позволяет работать сразу с множеством стейтментов торговых систем, сравнивая их между собой и создавая общее портфолио сразу из нескольких торговых советников и активов для трейдинга.

В результате проработки стейтментов торговли через EA Analyzer, вы сможете получить:

• Подробную статистику торговли, большинство параметров которой, недоступны для стандартного тестера Meta Trader
• Разбивку прибыльности изучаемой торговой системы отдельно по месяцам и годам торговой активности
• Множество графиков и гистограмм для сравнительного анализа эффективности работы вашей системы в зависимости от дней недели, часов торговли, месяцев года, торговых активов и т.д., а также множество других данных статистики торговли, позволяющих сделать более подробный анализ вашей системы или автоматического эксперта
• График доходности + drawdown с соответствующим инструментарием для анализа ситуаций возникновения drawdown, списка убыточных сделок и активов
• Основные данные для анализа можно выводить, как в пунктах, так и в процентах с валютой

А такой инструмент, как «Что будет, если?» позволяет трейдеру сходу анализировать стратегии, симулируя ситуации, в которых вы исключаете из системы определенные часы или дни.

Монте Карло – один из самых интересных и важных аналитических инструментов EA Analyzer, который позволяет самостоятельно проводить тест на «стрессоустойчивость» торговой стратегии или эксперта.

Как пользоваться EA Analyzer

Данный аналитический софт работает на 32- и 64-битных версиях Windows. В архиве для скачивания внизу данной статьи вы получите два установочных файла под любую из перечисленных версий, используя которые, вы сможете установить EA Analyzer на свой ПК. Недостаток EA Analyzer – это отсутствие русскоязычного опционала, что затрудняет ее использование тем, кто не совсем не знает термины Форекс или не знает английского языка.

Для работы с EA Analyzer вам необходим стейтмент (детальный отчет) результатов торговли, который вы можете взять из тестера стратегий или из обзора истории вашей реальной торговли в Meta Trader 4 (HTML документ). Также, для анализа в данной программе подойдут результаты мониторинга, скачанные из сервисов MQL-community или MyFXbook, которые необходимо сохранить в формате *.csv.

Загрузив их в программу EA Analyzer через специальную клавишу «Load»:

Вы получите возможность для анализа загруженного стейтмента по следующим параметрам:

1. Подробной статистики работы торговой системы + помесячную и годовую разбивку ее результативности:

В данном разделе вы найдете следующие параметры для оценки:

• total profit – показатель общего профита, полученного торговой системой в валюте, в процентах или же в пунктах
• Yearly profit – данные средней прибыльности за год. Этот параметр будет наиболее актуален, при использовании в системе фиксированного лота, то есть, без автоматического расчета экспертом размера торговых позиций в зависимости от размера депозита. В обратном случае данный показатель мало информативен
• Yearly % return – доходность стратегии в процентах с учетом суммы первоначального депозита. Здесь, лучше всего анализировать прибыльность стратегии без автоматического расчета размера лота
• # trades – число сделок за оцениваемый период времени
• Sharpe ratio – показатель коэффициента Шарпа
• Profitfactor – это показатель профит-фактора – основного критерия оценки эффективности торговой системы. Чем выше число этого показателя – тем лучше эффективность стратегии торговли. Отсчет профит-фактора начинается от «1». Показатель ниже единицы говорит об убыточности торговой стратегии
• Return/DDratio – показатель соотношения прибыли и размера drawdown (просадки). Небольшое число говорит о «пересиживании» просадки (drawdown).
• Winning percentage – число прибыльных сделок, которое выражено в % от суммарного количества всех торговых позиций
• Drawdown – показатель абсолютной просадки
• % drawdown – процентный показатель абсолютной просадки исходя из первоначального размера депозита
• Daily profit и показатель monthly profit – числовые показатели прибыльности торговой стратегии, которые данная программа рассчитывает в процентах, пунктах или же в валюте торгового счета
• Average trade – размер средней прибыли по сделкам. Отрицательный показатель говорит об убыточности стратегии
• Annual и MaxDD - соотношение полученной прибыли с сопутствующей торговле просадкой. Показатель ниже 10 – указывает на неустойчивость торговых показателей стратегии даже с учетом того, что конечный результат был прибыльным
• R-expectancy – это показатель математического ожидания по отношению к размеру риска в среднем по вашей системе
• Rexpectancyscore – аналог предыдущего пункта, только в расчет добавляется общее число сделок за всю историю использования стратегии
• strategy quality number – рейтинговый показатель, который программа дает вашей стратегии самостоятельно, исходя из полученного вами результата
• SQNscore – оценка вашей стратегии, определенная с учетом количества сделок, просадки и полученной прибыли.

2. Торговый лист загруженной в программу системы. Аналогично тестеру стратегий Meta Trader вы получаете возможность визуально оценить динамику торговли вашей стратегии на листе торговых позиций:

3. Эквити чарт вашей торговой системы. Один из важнейших инструментов визуальной оценки параметра drawdown (просадки) торговой стратегии. Оценивая ее на графике, вы значительно лучше поймете суть работы стратегии:

4. Подробная статистика работы вашей системы. В этом разделе вы получите возможность проанализировать в виде гистограмм помесячную доходность стратегии, наиболее прибыльные дни и часы торговли, и их соотношение между собой:

5. Возможность тестирования работы системы в симуляторе Monte-Carlo (проверка на стрессоустойчивость). Программа поможет вам искусственно создать ряд факторов, которые влияют на получение конечных результатов стратегией и выбрать самый подходящий для реального применения в торговле:

6. Возможность анализа эффективности работы системы в разные часы и дни недели. Исключая дни недели и часы торговли из симулятора, вы сможете увидеть, насколько важны параметры вашей стратегии, зависимо от выбора времени и дней торговли:

7. Возможность анализа изменения параметров equity и drawdown торговой системы:

При этом, если вы загрузили в EA Analizer сразу несколько отчетов и создали с их использованием portfolio, программа позволит вам сравнить работу всех загруженных стратегий или торговых инструментов по различным параметрам: корреляция результатов, equity, drawdown и т.д.:

Все перечисленные выше возможности программы EA Analizer можно использовать, как для анализа одного детального отчета, так и целой группы отчетов (до 20-ти штук) в режиме portfolio:

В таком случае, вы сможете работать со сводными данными, а значит, получите возможность проанализировать торговые стратегии учитывая их общий торговый результат, общий drawdown и другие параметры, которые просто невозможно проанализировать в обычном тестере стратегий Meta Trader 4.

Выводы о

Несомненно, программа EA Analizer должна стать незаменимым инструментом в арсенале современного трейдера. Большинство из ее возможностей не имеют аналогов и нельзя повторить в стандартном тестере стратегий Meta Trader 4. Если вы создаете собственную торговую стратегию, выбираете оптимальное время для торговли, оптимизируете торгового эксперта или же пытаетесь воссоздать в реальности результаты торговли сразу корзиной торговых экспертов по множеству активов, все это без труда для вас сделает EA Analizer!

Скачать EA Analizer (версии для Windows 32 и 64 бит)

Тестирование и адаптация – важнейшие этапы создания стратегий и автоматических торговых систем. Новейшая разработка от компании StrategyQuant EA Analyzer – бесплатная аналитическая программа для многофакторного анализа торговых стратегий и автоматических торговых советников на базе отчетов из тестера стратегий терминала МТ4.

Тестирование любого программного модуля, который вы собираетесь применять в своей торговле на Форекс, должно быть выполнено особенно тщательно и на истории котировок не менее 2-3 лет. EA Analyzer позволяет проанализировать работу советника или торговой стратегии в различных условиях: на разных инструментах или ночью, на открытии рынка или в пятницу, а также смоделировать колебания котировок в случайном порядке.

Модуль анализатора выполнен в виде простого в использовании инструмента, в который можно свободно загрузить из MetaTrader4 отчет из тестера стратегий и выполнить расчеты расширенной статистики, например, коэффициент Шарпа, периодическое исполнение (час, день, месяц, неделя), работу стратегии или советника в реальном времени застоя и другие параметры.

Программа абсолютно бесплатная, для установки просто скачиваем инсталляцию по ссылке http://www.strategyquant.com/eaanalyzer/ . Общий вид программной оболочки:

Для проведения тестирования необходимо загрузить в анализатор, сохраненный в формате *.htm отчет, полученный после обработки в тестере стратегий МТ4. EA Analyzer распознает 4 формата отчетов: 2 своих уникальных формата продуктов StrategyQuant и 2 вида отчетов терминала МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о реальных сделках (Account History).

Основные блоки информации анализатора

Практически сразу после загрузки автоматически выполняется полный анализ истории работы советника.

Первая группа данных дает нам показатели общей статистики, самые значимые из которых – общая прибыль (в пунктах и в $), среднегодовая доходность, профит-фактор, общее количество и % прибыльных сделок, общая и текущая просадка в $ и % к от баланса, средняя прибыль: за период (день, месяц, год) и на одну сделку.

Второй блок содержит дополнительные характеристики, из которых наибольший интерес вызывают показатели стагнации (этих данных в отчете МТ4 нет!).

Третья группа данных блок представляет собой обычный торговый отчет с распределением по периодам. Далее следует блок анализа со списком всех совершенных сделок, но, в отличие от отчета МТ4, он содержит дополнительную информацию о времени работы позиции и общий результате нарастающим итогом (в пунктах, деньгах, процентах).

График свободных средств, показывает период стагнации (в днях), период убытков и просадки торговой системы. Его можно вывести для коротких/длинных сделок отдельно.

Уникальный блок «Анализ торговли», который позволяет в любом окне выводить 24 вида гистограмм различной статистики, и самый важный - прибыль/убыток по периодам (час, день, день недели).

На данном примере видно, что за 4 года расчетной статистики, убыточными были понедельник и вторник, а также сделки открытые в 4, 6,7,10, 13, 19. Возможно, наибольший убыток приносила именно ночная (на бирже в Сиднее) сессия.

Блок сценария, блок установки и метод Монте-Карло в StrategyQuant EA Analyzer

И вот тут в работу включается блок сценариев «Что, будет если…». Можно убрать из расчета работу в период австралийского рынка (в примере – рассматривается пара AUDCAD на часовом периоде) и получаем:

В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.

Если его активировать, то он выдает подробный анализ, такой же, как и первоначальный вариант. Но при внимательном анализе видно, что дополнительный фильтр для данного советника (торговля по определенным часам), снижает количество сделок на 40%, но прибыль при этом выросла на 29%при одновременном уменьшении просадки на 50%. Получаем новый график свободных средств.

Из первоначального количества убыточных дней (421) осталось только 309. То есть использование данного блока анализа позволяет усовершенствовать советник и выбрать наилучшие периоды для торговли.

В блоке установок можно поменять исходную информацию о начальном депозите - только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».

В честь центра игорного бизнеса назван блок «Монте-Карло», но бесплатной версии он, к сожалению, урезан до минимальных возможностей – можно только слегка познакомиться. Метод Монте-Карло – знаменитый математический метод оценки системы по критериям риск/ стабильность - оценивает возможный результат при отклонениях в торговой системе. Анализируется надежность, возможная прибыль/просадка и прочие параметры. Если, скажем, система дает соотношение прибыльных сделок 60/40 при 10%-ной просадке, программа моделирует замену сделок случайным образом, и вы сможете оценить результат при просадке в 30%.

То есть, в результате расчета, с вероятностью 95% получается более низкая доходность при более высокой просадке, но - все равно в разумных пределах.

Применение стандартных индикаторов

Есть одна возможность, доступная только в коммерческой версии, а в бесплатной – только для ознакомления. Специальная функция позволяет возможный эффект применения скользящей средней (МА), Ленты Болинджера (ВВ), Ichimoku Kjun-Sen и других индикаторов в роли ограничителя убытков, для которых можно менять периоды и сразу выполнять пересчет. То есть если вписать в советник стоп-лосс по стандартному индикатору, то можно значительно улучшить результат.

И, наконец, наиболее интересная опция программы EA Analyzer, которой нет в MT4, – возможность объединения нескольких советников или торговых стратегий в один «программный» торговый портфель в МТ4. Для примера можно взять несколько разных валютных пар, загрузить их в анализатор, и после активации получить сводный отчет со всеми возможными функции анализа, указанными выше:

Информация о взаимной корреляции торгуемых пар и количестве параллельных сделок по портфелю формируется на отдельной вкладке таблицы данных:

В настоящее время, кроме общеизвестной EA Analyzer 2.0.1 доступна версия 3.0.1 в 32-битном и 64-битном варианте, также - бесплатная и коммерческая версии. Версия 3.0.1. требует гораздо больше технических ресурсов, но содержит некоторые дополнительные функции, а также поддерживает большее количество форматов данных для импорта.

Для программной разработки советников/ стратегий и для профессиональных аналитиков предлагается профверсия SQ EA AnalyzerProf.

Программа EA Analyzer представляет собой необходимый для каждого трейдера инструмент с уникальными методиками для анализа статистики реальных и демо-счетов и поможет вам избежать ошибок при разработке и применении средств автоматизации торгов на финансовых рынках.